چگونگی معامله‌گری در جهت روند با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان‌های میانگین متحرک ارائه می‌دهد.به‌عنوان معامله‌گر دنباله‌روی روند، صرفاً تشخیص جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.

موفقیت در معاملات روند نه‌تنها به شناسایی درست جهت روند و گرفتن روند به‌محض شروع آن بستگی دارد، بلکه به خروج از روند در اسرع وقت پس از برگشت روند نیز بستگی دارد.اگر متوجه شدید که با هر یک از موارد بالا کلنجار می‌روید، ممکن است بخواهید نگاهی به اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی بیندازید.

میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) که از آن با نام «گاپی» نیز یاد می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات روند را شناسایی می‌کند، به این معنی که روشی عینی در اختیار شما قرار می‌دهد تا بدانید چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید.

اندیکاتور گاپی روی نمودار، به‌صورت شکل زیر به نظر می‌رسد…

گاپی توسط یک معامله‌گر استرالیایی به نام داریل گاپی ایجاد شد. ازاین‌رو، این اندیکاتور، گاپی نامیده شد. «گاپی» در مفهوم اندیکاتور را با «گاپی» که نام مستعار جفت ارز پوند به ین ژاپن (GBP/JPY) است اشتباه نگیرید. آن‌ها دو مفهوم متفاوت هستند. این بدان معناست که شما می‌توانید گاپی (جفت ارز) را با استفاده از گاپی (اندیکاتور) معامله کنید. 😂

داریل در کتاب خود به نام «معاملات روند »، اندیکاتور GMMA را معرفی کرده است.

اندیکاتور گاپی یک تکنیک دنباله‌روی روند است که از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای (یا 12 EMA) تشکیل شده است.

خطوط چندگانه گاپی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را در مقایسه با استفاده از یک (یا دو) میانگین متحرک نمایی به نحو بهتری مشاهده کنند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. گروه «کوتاه‌مدت» نماگرهای میانگین متحرک نمایی.
2. گروه «بلندمدت» نماگرهای میانگین متحرک نمایی.

هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.

در نمودار فوق، دو گروه میانگین متحرک نمایی برحسب رنگ از یکدیگر متمایز شده‌اند.گروه «کوتاه‌مدت» با رنگ آبی نشان داده شده است، درحالی‌که گروه «بلندمدت» قرمزرنگ است. روند با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی بلندمدت تعیین می‌شود و سیگنال‌ها با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت صادر می‌شوند.

هنگامی می‌توانید وارد معامله‌ای شوید که برگشت روند رخ داده باشد و این حالت زمانی نشان داده می‌شود که یک گروه از گروه دیگر عبور کند و آن را قطع کرده باشد.

وقتی گروه کوتاه‌مدت از بالای گروه بلندمدت می‌گذرد، اقدام به خرید کنید (پوزیشن خرید باز کنید).وقتی گروه کوتاه‌مدت از پایین گروه بلندمدت می‌گذرد، اقدام به فروش کنید (پوزیشن فروش باز کنید).

نحوه تنظیم و راه‌اندازی میانگین متحرک چندگانه گاپی

این تکنیک از ترکیب دو گروه میانگین متحرک نمایی (EMAs) با دوره‌های زمانی (یا مدت‌زمان‌های) متفاوت تشکیل شده است.

دوازده دوره زمانی مورداستفاده عبارتند از: 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.

نماگرهای میانگین متحرک نمایی با دوره‌های زمانی 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن قدرت (مقدار حرکت یا شتاب)  روند در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

نماگرهای میانگین متحرک نمایی با دوره‌های زمانی 30، 35، 40، 45، 50 و 60 قدرت روند در بلندمدت را نشان می‌دهند.

اکنون، هر دو گروه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را روی نمودار نشان می‌دهیم.

حالات برگشت روند و ادامه روند را می‌توان با این دو گروه از نماگرهای میانگین متحرک نمایی شناسایی کرد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک چندگانه گاپی

از اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی می‌توان برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا سنجش قدرت روند فعلی استفاده کرد.

نحوه شناسایی قدرت روند

از درجه جداسازی بین نماگرهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان به‌عنوان اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت روند استفاده کرد.

چنانچه جداسازی عریض یا گسترده‌ای وجود داشته باشد، این حالت نشان‌دهنده این است که روند غالب قوی است. چنانچه جداسازی باریک یا خطوطی درهم‌تنیده وجود داشته باشد، این حالت نشان‌دهنده روند ضعیف یا دوره تثبیت قیمت (یا کف سازی)  است.

نحوه شناسایی برگشت روندها

تقاطع اندیکاتورهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان‌دهنده برگشت روند است.

چنانچه نماگرهای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت از بالای نماگرهای میانگین متحرک بلندمدت عبور کنند، این حالت به‌منزله یک تقاطع روند صعودی[1] شناخته می‌شود و نشان‌دهنده وقوع برگشت روند صعودی[2] است.

چنانچه نماگرهای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت از پایین نماگرهای میانگین متحرک بلندمدت عبور کنند، این حالت به‌منزله یک تقاطع روند نزولی[3] شناخته می‌شود و نشان‌دهنده وقوع برگشت روند نزولی[4] است.

چگونگی شناسایی نبود روند

زمانی که نماگرهای میانگین متحرک بین دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت نزدیک به هم و تقریباً موازی باشند، نشان می‌دهد که احساسات کوتاه‌مدت بازار و روند بلندمدت تا حد زیادی باهم همخوانی دارند.

اصولاً، هنگامی‌که هر دو گروه میانگین متحرک نمایی به‌صورت افقی حرکت می‌کنند یا عمدتاً به‌صورت رنج و به‌شدت درهم‌تنیده در حال حرکت هستند، به این معنی است که قیمت بدون روند است.

با نگاهی به نمودار بالا، متوجه می‌شوید که وقتی گروه قرمز و آبی میانگین متحرک نمایی درهم‌تنیده می‌شوند، قیمت بدون جهت است و صرفاً در یک محدوده مشخص بالا و پایین می‌رود.این رفتار و واکنش قیمت فعلی برای معاملات رنج (یا بدون روند) مناسب‌تر است. منطقی به نظر می‌رسد که در نقش معامله‌گر دنباله‌روی روند، خارج از گود بنشینید و منتظر شرایط بهتر باشید.

فقط این جمله را به خاطر بسپارید: «وقتی بازار در حالت رنج است، معامله‌گران دنباله‌روی روند خارج از گود می‌نشینند و نظاره‌گر هستند.»

نحوه انجام معاملات ارزی با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی

از اندیکاتور GMMA می‌توان برای صدور سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

سیگنال‌های خرید

هنگامی‌که تمام نماگرهای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت بالاتر از همه نماگرهای میانگین متحرک نمایی بلندمدت می‌گذرند، روند صعودی جدیدی تأیید می‌شود و سیگنال خرید فعال می‌شود.در طول یک روند صعودی قوی، زمانی که نماگرهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت نماگرهای میانگین متحرک بلندمدت عقب‌نشینی می‌کنند، اما از آنها عبور نمی‌کنند و سپس شروع به حرکت به سمت بالاتر می‌کنند، این حالت نشانه تداوم روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می‌کند.

همچنین، پس از یک تقاطع، چنانچه قیمت‌ها به سمت نماگرهای میانگین متحرک نمایی بلندمدت عقب‌نشینی کرده (پولبک زده) و سپس به آنها واکنش نشان دهند، این حالت نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می‌کند.

سیگنال‌های فروش

زمانی که همه نماگرهای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت از تمام نماگرهای میانگین متحرک نمایی بلندمدت عبور می‌کنند و به پایین‌تر از آن حرکت می‌کنند، این حالت نشان‌دهنده روند نزولی جدیدی است و سیگنال فروش را فعال می‌کند.

در طول یک روند نزولی قوی، زمانی که نماگرهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت نماگرهای میانگین متحرک بلندمدت عقب‌نشینی کرده، اما از آنها عبور نمی‌کنند و سپس شروع به حرکت به سمت پایین می‌کنند، این حالت نشانه تداوم روند نزولی است و سیگنال فروش را فعال می‌کند.

همچنین، چنانچه قیمت پس از یک تقاطع روند نزولی افزایش یابد اما پس‌ازآن به نماگرهای میانگین متحرک نمایی بلندمدت واکنش نشان دهد، این حالت نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش را فعال می‌کند.

بدون سیگنال خرید یا فروش

هنگامی‌که قیمت و نماگرهای میانگین متحرک نمایی به‌صورت رنج یا بدون روند حرکت می‌کنند، باید از سیگنال‌های خریدوفروش فوق‌الذکر اجتناب کرد.

پس از یک دوره تثبیت قیمت (یا کف سازی)، منتظر تقاطع و جداسازی نماگرهای میانگین متحرک باشید.

چنانچه روندی وجود نداشته باشد، اندیکاتور GMMA مؤثر واقع نمی‌شود.

راهبرد شکست سطح فشردگی قیمت GMMA

نماگرهای میانگین متحرک نیز به‌منزله سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.هنگامی‌که فشردگی هر دو گروه از نماگرهای میانگین متحرک روی یک کندل استیک اتفاق می‌افتد، این حالت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند کلی باشد.

در اینجا تنظیمات و چیدمان معاملاتی ارائه شده است:

• به دنبال کندلی باشید که در آن سقف و کف از تمام دوازده میانگین متحرک عبور کرده باشد.
• سفارش توقف خرید (یا بای استاپ) را بالاتر از سقف کندل و سفارش توقف فروش (یا سل استاپ) را پایین‌تر از کف کندل ثبت کنید.
• به‌محض فعال شدن یکی از سفارش‌ها، سفارش نقطه مقابل حد ضرر (که فعال نشده است) را سطح حد ضرر اولیه خود قرار دهید.
• سفارش حد ضرر خود را در کف (درصورتی‌که پوزیشن خرید باز کرده‌اید) یا سقف (درصورتی‌که پوزیشن فروش باز کرده‌اید) کندل قبلی دنبال کنید تا زمانی که از پوزیشن معاملاتی استاپ اوت شوید.

در اینجا مثالی آورده شده است:

در کندل بعدی، قیمت افزایش می‌یابد که سفارش بای استاپ را فعال می‌کند. سفارش سل استاپ قبلی اکنون به حد ضرر اولیه شما تبدیل می‌شود.

قیمت همچنان صعودی است. هر زمان که کندلی کف بالاتر جدیدی می‌زند، می‌توانید حد ضرر خود را جابجا کنید و تا زمانی که استاپ اوت می‌شوید از آن به‌منزله حد ضرر جدید استفاده کنید.

محدودیت‌های میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

محدودیت اصلی گاپی این است که نماگر تأخیری (یا اندیکاتور پسرو)  است.این موضوع بدان دلیل است که اندیکاتور گاپی از نماگرهای میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. ما در درس قبلی اشاره کردیم که نماگرهای میانگین متحرک نمایی اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری هستند.اندیکاتور پسرو پس از شروع روند، سیگنالی را صادر می‌کند.

این بدان معنی است که منتظرشدن برای اینکه نماگرهای میانگین متحرک نمایی متقاطع شوند گاهی اوقات می‌تواند به ورود یا خروج بسیار دیرهنگام منجر شود، زیرا قیمت قبلاً به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.تمام اندیکاتورهای دنبال کننده روند این‌گونه هستند، یعنی همیشه پس از شروع روند وارد معامله می‌شوید و پس از پایان روند از معامله خارج می‌شوید.

به همین دلیل است که به این نماگر، اندیکاتور دنبال کننده روند گفته می‌شود. شما سعی نمی‌کنید زمان شروع روند را پیش‌بینی کنید، بلکه ابتدا صبر می‌کنید تا روند شکل بگیرد و سپس فقط آن را دنبال می‌کنید.همچنین، تمام نماگرهای میانگین متحرک نیز مستعد الگوی حرکت شلاقی هستند.

الگوی اره (حرکت) شلاقی در وضعیتی رخ می‌دهد که تقاطعی وجود دارد که سیگنال ورود به معامله است، اما به‌جای اینکه قیمت در جهت دلخواه حرکت کند، در جهت مخالف حرکت می‌کند و باعث می‌شود نماگرهای میانگین متحرک نمایی دوباره همدیگر را قطع کنند که نشانه خروج (و زیان تحقق‌یافته) است.

خلاصه

میانگین متحرک چندگانه گاپی یک سیستم دنبال کننده روند محسوب می‌شود.معامله در جهت روند به شما کمک می‌کند بیشتر از ضرر، سود کنید.اندیکاتور گاپی می‌تواند به شما کمک کند که هر دو سناریوی برگشت روند یا ادامه روند را تصویر کنید.اگرچه گاپی نماگر ساده‌ای است، اما سیستم آن تنها زمانی بهترین عملکرد را داراست که روند قیمت مشخص باشد.

هیچ اندیکاتور تکنیکالی وجود ندارد که همواره درست باشد. (درصورتی‌که چنین اندیکاتوری را پیدا کردید، لطفاً ما را در جریان بگذارید.)

در اینجا چند نکته در مورد معاملات گاپی ارائه شده است:

• در جهت گروه بلندمدت میانگین متحرک نمایی معامله کنید.
• درجه و ماهیت جداسازی در گروه بلندمدت نماگرهای میانگین متحرک نمایی، قدرت روند بلندمدت را مشخص می‌کند.
• درجه و ماهیت جداسازی در گروه کوتاه‌مدت نماگرهای میانگین متحرک نمایی، احساسات بازار در کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند.
• هنگامی‌که هر دو گروه در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو روند صعودی یا نزولی دارند)، احساسات فعلی بازار و روند کلی باهم همخوانی دارند.
• فشرده‌سازی هم‌زمان هر دو گروه نماگرهای میانگین متحرک نمایی نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.